Співвідношення ризику та прибутку при торгівлі криптовалютою та чому це важливо
- Співвідношення ризику та прибутку – коефіцієнт, призначений для розрахунку потенційної прибутковості від торгової угоди щодо закладеного ризику та з урахуванням стратегії трейдера. RR дозволить зрозуміти, чи є угода вигідною чи ні.
- Співвідношення ризику та прибутку розраховується після складання торгового плану, визначення точок входу та виходу та рівня встановлення стоп-лосса.
- Співвідношення ризику та прибутку розраховується індивідуально для кожної позиції на підставі торгової стратегії трейдера з урахуванням статистики та можливостей.
- Грамотне співвідношення ризику та прибутку дозволяє заробляти у довгостроковій перспективі при правильному аналізі результатів своєї торгової стратегії.
Що таке співвідношення ризику та прибутку (RR)
Співвідношення ризику та прибутку (Risk/Reward Ratio або RR) – коефіцієнт, що показує співвідношення ризику до потенційного прибутку. Конкретне значення RR розраховується перед покупкою активу та дозволяє оцінити потенціал угоди з погляду торгової стратегії трейдера.
Якщо співвідношення ризику до прибутку більше значення 1, то ризик більший, ніж потенційний прибуток. Коли значення нижче одиниці, то потенційний прибуток більший за закладені ризики.
З погляду трейдингу та інвестицій ризик означає потенційний збиток, який трейдер готовий піти, відкриваючи позицію. Рівень ризику зазвичай контролюють за допомогою виставляння ордерів стоп-лосс (Stop Loss), тобто заявок на автоматичний продаж активу при досягненні певної ціни. Це важливий торговий інструмент, і необхідний як обмеження збитків. Рівень ризику є невід’ємною частиною у процесі обчислення потенційного прибутку трейдера та його торгової стратегії загалом.
Прибуток — це різниця між ціною купівлі активу та ціною, за якою його буде продано. У контексті співвідношення RR прибутком є потенційний рівень, який визначає трейдер перед входом до позиції для оцінки потенціалу торгової операції.
Як правильно розрахувати співвідношення ризику та прибутку
Загальноприйнятий варіант розрахунку коефіцієнта RR визначається як відношення ризику до прибутку, тобто RR дорівнює ризик поділений на прибуток. Хоча деякі трейдери через особисті переваги можуть використовувати зворотний варіант, де прибуток ділять на ризик, ми розглянемо стандартний приклад розрахунку.
Припустимо, що бажаєте придбати актив за ціною $100. Ви також вирішили обмежити ризик, тобто поставити стоп-лосс, на позначці $90, і встановили собі цільову ціну, за якою продасте актив, на позначку $130. У цьому випадку співвідношення RR складе 1 до 3 або коефіцієнт з приблизним значенням 0,33. Тобто ризик менший, ніж потенційний прибуток.
У прикладі з тією ж ціною входу ($100), і такою ж цільовою ціною ($130), але з виставленим стоп-лоссом на відмітці $40, співвідношення RR буде рівним 2. Таке значення коефіцієнта вказує, що ризик значно перевищує очікуваний прибуток.
Оптимальне співвідношення ризику та прибутку
Одним із найпопулярніших значень при розрахунках співвідношення ризику та прибутку є 1 до 3 або коефіцієнт 0,33. Також часто використовуються співвідношення 1 до 7, 1 до 10, 1 до 15.
Однак вибір загальноприйнятих варіантів RR є грубою помилкою у трейдингу. Трейдер повинен сам визначити, яке співвідношення RR найкраще підходить під його торгову стратегію на основі досвідчених даних, статистики, кон’юнктури ринку.
Наприклад, якщо трейдер робить тільки 50% успішних угод, то RR рівний 0,5 або 1 до 2 не принесе користі. Цільова ціна продажу активу перед входом до угоди має статистично приносити трейдеру прибуток, а не тільки саме в цій торговій операції.
У прикладі із співвідношенням 1 до 3 або коефіцієнтом 0,33, сенс RR закладено в тому, щоб одна прибуткова угода могла покрити 3 збиткові угоди. У разі коли співвідношення 1 до 5, то одна прибуткова угода повинна буде покрити 5 збиткових.
Перш ніж оцінювати ризики та проводити розрахунки RR, трейдер оцінює потенціал руху ціни, знаходить точку для входу і становить прогноз руху ціни на актив, також визначивши собі момент виходу з позиції.
Тільки після цього є сенс проводити розрахунки RR. Якщо отриманий коефіцієнт відповідає торговій стратегії трейдера, він входить у позицію.
Навіщо розраховувати співвідношення ризику та прибутку
RR розраховується для того, щоб трейдер міг ефективно використовувати свою торгову стратегію, регулюючи потрібний рівень ризику та прибутку для отримання прибутку на довгому відрізку часу.
Навіть якщо відсоток успішних операцій невеликий, скажімо 20%, грамотне співвідношення ризику і прибутку може принести трейдеру дохід на довгій дистанції.
Відповіді на популярні запитання
Що таке співвідношення прибутку до ризику?
Risk/Reward Ratio або RR – це спосіб оцінити потенціал угоди для трейдера на основі його торгової стратегії та можливостей. Простіше кажучи, RR показує, чи є угода вигідною чи ні на основі потенційних ризиків та прибутку.
Що таке вінрейт у трейдингу?
Вінрейт у трейдингу – ставлення кількості прибуткових угод до збиткових. Наприклад, якщо ви закриваєте 60% угод із прибутком, а 40% — зі збитком, то ваш вінрейт становитиме 0,6 до 0,4, або 1,5.
Що таке 1 до 3 у трейдингу?
1 до 3 у трейдингу – одне з найпопулярніших співвідношень прибутку до ризику у трейдерів. Воно означає, що як мінімум 1 із 4 угод має бути прибутковою. Проте таке співвідношення має відповідати обраній торговій стратегії та співвідноситися з вінрейтом. У деяких випадках оптимальне співвідношення прибуткових угод до збиткових може відрізнятися.
Що таке RR у трейдингу?
RR у трейдингу – абревіатура від англійського терміна Risk/Reward (Ризик/дохідність) і означає співвідношення прибутку до ризику.