Головна » Блокчейн » Як трейдерську стратегію "Черепах" використовують на криптовалютному ринку?

Як трейдерську стратегію “Черепах” використовують на криптовалютному ринку?

трейдерська стратегія "Черепах"

Криптовалютний ринок відомий своєю високою волатильністю, різкими ціновими коливаннями та нестабільністю. Для ефективного трейдингу тут важливо використовувати чіткі правила входу та виходу з позицій, щоб мінімізувати ризики та отримати максимальний прибуток. Одна з найвідоміших стратегій, яка успішно працювала на традиційних фінансових ринках, – “Стратегія черепах” (Turtle Trading Strategy).

Ця стратегія була розроблена ще у 1980-х роках для ф’ючерсних ринків, але чи працює вона у світі криптовалют? У цій статті ми розглянемо основні принципи стратегії черепах, її адаптацію для цифрових активів, а також конкретні приклади її застосування на Bitcoin, Ethereum та інших криптовалютах.

Що таке стратегія “Черепах”?

Стратегія “Черепах” була створена Річардом Деннісом та Вільямом Екхардтом, які хотіли довести, що трейдинг – це навик, якому можна навчитися. Вони відібрали групу людей без досвіду у фінансах, навчили їх певним правилам торгівлі і через рік отримали професійних трейдерів, які успішно заробляли на ринку.

Основні принципи стратегії “Черепах”:

  1. Вхід у ринок – позиції відкриваються при пробої ключових рівнів (наприклад, 20-денного або 55-денного максимуму).
  2. Вихід із ринку – позиції закриваються при зворотному пробої рівнів або при досягненні стоп-лосу.
  3. Ризик-менеджмент – кожна угода не повинна перевищувати певного відсотка від загального капіталу (1-2%).
  4. Дисципліна – стратегія має жорсткі правила, що виключають емоційні рішення.

Чому стратегія називається “черепахами”?

Річард Денніс порівнював трейдерів зі зростанням черепах у фермерському господарстві – якщо забезпечити їм правильні умови, вони будуть рости та приносити прибуток. Тому він навчав трейдерів як “вирощувати” прибуткові угоди.

Чи працює стратегія “Черепах” на криптовалютному ринку?

Криптовалютний ринок суттєво відрізняється від традиційних ринків:

  • Вища волатильність – Bitcoin може змінювати свою ціну на 10-20% за день, що рідко трапляється з акціями чи ф’ючерсами.
  • Ринок працює 24/7 – на відміну від фондового ринку, тут немає торгових сесій, тому пробої рівнів можуть траплятися в будь-який момент.
  • Маніпуляції – на малих активах є ризик “фальшивих пробоїв”, коли великі гравці штучно змушують ціну рухатись у певному напрямку.

Проте ключові принципи “Черепах” все ще залишаються ефективними, якщо їх правильно адаптувати під реалії криптовалют.

Як адаптувати стратегію “Черепах” для криптовалют?

1. Визначення пробою рівнів

Класична стратегія використовувала 20-денні та 55-денні рівні для входу.

✅ Адаптація для крипторинку:

  • 10-денний пробій – для короткострокових угод.
  • 50-денний пробій – для довготривалих позицій.

🔹 Приклад:
Якщо Bitcoin пробиває 50-денний максимум, це сигнал для входу в лонг (купівлю). Якщо пробиває 50-денний мінімум – це сигнал для шорт-позиції (продажу).

python
import pandas as pd

def turtle_signal(data, period=50):
    data['High_Max'] = data['High'].rolling(period).max()
    data['Low_Min'] = data['Low'].rolling(period).min()
    data['Buy_Signal'] = data['Close'] > data['High_Max'].shift(1)
    data['Sell_Signal'] = data['Close'] < data['Low_Min'].shift(1)
    return data

2. Управління ризиками

✅ ATR (Average True Range) для визначення стоп-лосса
ATR – це індикатор, який вимірює волатильність ринку.

📌 Як встановити стоп-лосс?
Правило: Стоп-лосс = Вхідна ціна – (ATR * 2)

python
def calculate_stop_loss(entry_price, atr, risk_factor=2):
    return entry_price - (atr * risk_factor)

✅ Зменшення розміру позиції на високій волатильності
Якщо ринок “штормить”, краще зменшити обсяг угоди, щоб не отримати величезний збиток.

3. Використання трейлінг-стопу

Якщо тренд продовжується, вигідно використовувати трейлінг-стоп, щоб фіксувати прибуток, не виходячи з ринку завчасно.

📌 Як це працює?
Якщо ціна росте, стоп-лосс “рухається” за нею.
Якщо ціна падає до встановленого рівня – позиція закривається.

Реальні приклади використання стратегії “Черепах” у криптотрейдингу

1. Bitcoin (BTC/USD) – довгострокова стратегія

  • Квітень 2021: Bitcoin пробив 50-денний максимум (~$60,000) – сигнал на купівлю.
  • Травень 2021: ціна зросла до $64,000, після чого було зафіксовано трейлінг-стопом прибуток.

2. Ethereum (ETH/USD) – короткострокова стратегія

  • Листопад 2022: ETH пробив 20-денний рівень, трейдер зайшов у лонг.
  • Ціна зросла на 15% – трейлінг-стоп зафіксував прибуток.

Плюси та мінуси стратегії “Черепах” у криптотрейдингу

✅ Переваги:

✔️ Добре працює у трендових ринках.
✔️ Прозорі правила входу та виходу.
✔️ Дисципліна та відсутність емоційного трейдингу.

❌ Недоліки:

❌ Багато фальшивих пробоїв у флеті.
❌ Необхідність жорсткого управління ризиками.
❌ Ринок 24/7 – потрібні автоматизовані алгоритми.

Висновок

Стратегія “Черепах” може працювати у криптовалютній торгівлі, якщо адаптувати її під високу волатильність та швидкі зміни ринку.

🔹 Якщо ринок трендовий – стратегія приносить прибуток.
🔹 Якщо ринок флетовий – потрібні додаткові фільтри, щоб уникати зайвих входів.

Головне правило – дисципліна. Саме вона зробила “черепах” успішними трейдерами у 1980-х, і саме вона допоможе вам заробляти у криптовалютах сьогодні! 🚀